A.一份執(zhí)行價(jià)格較高的看漲期權(quán)多頭和一份執(zhí)行價(jià)格較低的看漲期權(quán)的空頭
B.一份執(zhí)行價(jià)格較低的看漲期權(quán)多頭和一份執(zhí)行價(jià)格較高的看漲期權(quán)的空頭
C.一份執(zhí)行價(jià)格較高的看跌期權(quán)的空頭和一份執(zhí)行價(jià)格較低的看跌期權(quán)的多頭
D.執(zhí)行價(jià)格較高的看跌期權(quán)的多頭和一份執(zhí)行價(jià)格較低的看跌期權(quán)的空頭
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A.一份看漲期權(quán)的空頭和同一執(zhí)行價(jià)格的期限較長(zhǎng)的看漲期權(quán)的多頭
B.同一期限的同一執(zhí)行價(jià)格的一份看漲和看跌期權(quán)
C.同一期限但是不同執(zhí)行價(jià)格的兩份看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格高的為空頭
D.一份看漲期權(quán)的多頭和同一執(zhí)行價(jià)格的期限較長(zhǎng)的看漲期權(quán)的空頭
A.實(shí)值
B.平價(jià)
C.虛值
D.無(wú)法判斷
A.26.04
B.25
C.27
D.26.5
A.對(duì)稱的
B.右偏的
C.左偏的
D.無(wú)法判斷
A.4
B.2
C.3
D.0
最新試題
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
假設(shè)與交易對(duì)手沒(méi)有其它交易，對(duì)于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項(xiàng)是正確的？（）
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
當(dāng)購(gòu)買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無(wú)法通過(guò)保證金購(gòu)買。
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。