當購買六個月期權時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權更有可能提前行使？（）

在現貨與期貨數量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

金融機構作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

固定對固定的貨幣互換，相當于一個貨幣債券的多頭頭寸加上另一個貨幣債券的空頭頭寸。

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結束時與利息支付方向相反。