單項(xiàng)選擇題蝶式差價(jià)期權(quán)的損益結(jié)構(gòu)為（）。
A.對(duì)稱的
B.右偏的
C.左偏的
D.無法判斷
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1.單項(xiàng)選擇題期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為23，到期日的股票價(jià)格為25，看漲期權(quán)食物的期權(quán)費(fèi)為1元，看跌期權(quán)的期權(quán)費(fèi)為2元，帶式期權(quán)的最后的盈利為（）。
A.4
B.2
C.3
D.0
2.單項(xiàng)選擇題盒式差價(jià)期權(quán)的組成為（）。
A.兩份牛市差價(jià)期權(quán)
B.一份牛市一份熊市
C.兩份熊市
D.兩份牛市一份熊市
3.單項(xiàng)選擇題執(zhí)行價(jià)格為48的看漲期權(quán)的期權(quán)費(fèi)為3元，到期時(shí)股票價(jià)格為45元，投資者在到期時(shí)收到（）。
A.3
B.6
C.4
D.0
4.單項(xiàng)選擇題多頭執(zhí)行價(jià)格分別為34和38的蝶式差價(jià)期權(quán)，到期時(shí)股票價(jià)格為40，在不考慮初始期權(quán)費(fèi)的情況下的收益為（）。
A.0
B.8
C.2
D.6
5.單項(xiàng)選擇題蝶式期權(quán)使用了幾份期權(quán)？（）
A.2
B.3
C.4
D.5
最新試題
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
題型：判斷題
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
題型：判斷題
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
題型：判斷題
假設(shè)與交易對(duì)手沒有其它交易，對(duì)于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項(xiàng)是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。
題型：判斷題
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
題型：判斷題
當(dāng)購(gòu)買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無法通過保證金購(gòu)買。
題型：判斷題
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題