單項選擇題標的資產的現(xiàn)價為25美元，不支付紅利，無風險利率為4%，連續(xù)復利，一年之后到期的遠期價格是多少？（）
A.26.04
B.25
C.27
D.26.5
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你可能感興趣的試題
1.單項選擇題蝶式差價期權的損益結構為（）。
A.對稱的
B.右偏的
C.左偏的
D.無法判斷
2.單項選擇題期權的執(zhí)行價格為23，到期日的股票價格為25，看漲期權食物的期權費為1元，看跌期權的期權費為2元，帶式期權的最后的盈利為（）。
A.4
B.2
C.3
D.0
3.單項選擇題盒式差價期權的組成為（）。
A.兩份牛市差價期權
B.一份牛市一份熊市
C.兩份熊市
D.兩份牛市一份熊市
4.單項選擇題執(zhí)行價格為48的看漲期權的期權費為3元，到期時股票價格為45元，投資者在到期時收到（）。
A.3
B.6
C.4
D.0
5.單項選擇題多頭執(zhí)行價格分別為34和38的蝶式差價期權，到期時股票價格為40，在不考慮初始期權費的情況下的收益為（）。
A.0
B.8
C.2
D.6
最新試題
以下哪一項是對期權種類的示例？（）
題型：單項選擇題
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
題型：判斷題
美式看跌期權的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權到期時開始計算的）
題型：判斷題
以下對期權內在價值的描述最貼切的是（）。
題型：單項選擇題
金融機構作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
題型：判斷題
浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
題型：判斷題
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
題型：判斷題
自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題
一只股票的看漲期權加股票本身等同于看跌期權。
題型：判斷題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。
題型：判斷題