A.晨星公司
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C.招商證券
D.招商銀行
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A.三種指數(shù)均以CAPM模型為基礎(chǔ)
B.詹森指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
C.夏普指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
D.特雷諾指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.CAPM模型
假設(shè)當(dāng)前一年期定期存款利率（無風(fēng)險收益率）為5%，基金P和證券市場在一段時間內(nèi)的表現(xiàn)如表15-2所示。那么基金P和證券市場的夏普比率分別（）。
A.0.45；0.5
B.0.65；0.70
C.0.70；0.80
D.0.80；0.65
A.基金分類
B.基金業(yè)績
C.基金風(fēng)格
D.基金星級評價
A.0.09
B.0.1
C.0.41
D.0.44
最新試題
下列說法錯誤的是（）。
特雷諾比率來源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。
下列關(guān)于基金業(yè)績評價說法錯誤的是（）。
計算基金風(fēng)險調(diào)整后收益的主要指標(biāo)有（）。①夏普比率②特雷諾比率③杜邦比率④詹森α
某只基金近4年的收益率分別為8％、9．5％、3．1％、7．8％，則該基金的算術(shù)年平均收益率為（）。
關(guān)于相對收益和絕對收益，以下表述錯誤的是（）。
一只基金近兩年的收益率分別為6％和9％，那么該基金的幾何年平均收益率應(yīng)為（）。
下列各項中（）不是基金業(yè)績評價需要考慮的因素。
根據(jù)全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于收益率計算的具體條款，自2006年1月1日起，公司必須至少（）一次計算組合群的收益，并使用個別投資組合的收益以資產(chǎn)加權(quán)計算。
以下關(guān)于基金業(yè)績計算說法錯誤的是（）。