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A.三種指數(shù)均以CAPM模型為基礎(chǔ)
B.詹森指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
C.夏普指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
D.特雷諾指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.CAPM模型
假設(shè)當(dāng)前一年期定期存款利率(無風(fēng)險(xiǎn)收益率)為5%,基金P和證券市場(chǎng)在一段時(shí)間內(nèi)的表現(xiàn)如表15-2所示。那么基金P和證券市場(chǎng)的夏普比率分別()。
A.0.45;0.5
B.0.65;0.70
C.0.70;0.80
D.0.80;0.65
A.基金分類
B.基金業(yè)績
C.基金風(fēng)格
D.基金星級(jí)評(píng)價(jià)
A.0.09
B.0.1
C.0.41
D.0.44
最新試題
關(guān)于相對(duì)收益和絕對(duì)收益,以下表述錯(cuò)誤的是()。
對(duì)于股票型基金,業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績歸因方法是Brinson方法,下列哪個(gè)因素不屬于Brinson業(yè)績歸因方法()。
投資者購買證券、基金等投資產(chǎn)品,關(guān)心的是在持有期間所獲得的收益率。持有區(qū)間所獲得的收益通常來源于()。
CFA協(xié)會(huì)設(shè)立全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)(GIPS)的作用是()。
Brinson業(yè)績歸因方法分析了基金經(jīng)理的()的能力。①資產(chǎn)配置②風(fēng)險(xiǎn)控制③行業(yè)選擇④證券選擇
有些基金主要投資于貨幣市場(chǎng),有些基金投資于指數(shù)成分股,因此我們?cè)谶M(jìn)行業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)時(shí)要注意的因素是()。
有些基金公司會(huì)選擇在對(duì)自己有利的時(shí)候公布業(yè)績,所以我們?cè)谶M(jìn)行業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)時(shí)要注意的因素是()。
某只基金在2015年2月1日時(shí)單位凈值為1.2465元,2015年6月4日每份額發(fā)放紅利0.11元,且2015年6月3日時(shí)單位凈值為1.3814元。到2015年12月31日時(shí)該基金單位凈值為1.4120元,則此期間內(nèi),該基金的時(shí)間加權(quán)收益率為()。
下列關(guān)于全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)(GIPS)的要求說法錯(cuò)誤的是()。
下列各項(xiàng)中()不是基金業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)需要考慮的因素。