A.三種指數(shù)均以CAPM模型為基礎(chǔ)
B.詹森指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
C.夏普指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
D.特雷諾指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
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A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.CAPM模型
假設(shè)當(dāng)前一年期定期存款利率(無風(fēng)險收益率)為5%,基金P和證券市場在一段時間內(nèi)的表現(xiàn)如表15-2所示。那么基金P和證券市場的夏普比率分別()。
A.0.45;0.5
B.0.65;0.70
C.0.70;0.80
D.0.80;0.65
A.基金分類
B.基金業(yè)績
C.基金風(fēng)格
D.基金星級評價
A.0.09
B.0.1
C.0.41
D.0.44
A.1.2%
B.1%
C.2%
D.4.5%
最新試題
根據(jù)全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于收益率計算的具體條款,自2006年1月1日起,公司必須至少()一次計算組合群的收益,并使用個別投資組合的收益以資產(chǎn)加權(quán)計算。
已知無風(fēng)險利率、基金的平均收益率及基金的標(biāo)準(zhǔn)差,可以計算()。
假設(shè)某基金在2012年12月3日的單位凈值為1.4848元,2013年9月1日的單位凈值為1.7886元。期間該基金曾于2013年2月28日每份額派發(fā)紅利0.275元。該基金2013年2月27日(除息日前一天)的單位凈值為1.8976元,則該基金在這段時間內(nèi)的時間加權(quán)收益率為()。
下列說法錯誤的是()。
下列關(guān)于基金業(yè)績評價說法正確的是()。
有些基金主要投資于貨幣市場,有些基金投資于指數(shù)成分股,因此我們在進行業(yè)績評價時要注意的因素是()。
下列關(guān)于絕對收益和相對收益說法錯誤的是()。
某只基金在2015年2月1日時單位凈值為1.2465元,2015年6月4日每份額發(fā)放紅利0.11元,且2015年6月3日時單位凈值為1.3814元。到2015年12月31日時該基金單位凈值為1.4120元,則此期間內(nèi),該基金的時間加權(quán)收益率為()。
有些基金公司會選擇在對自己有利的時候公布業(yè)績,所以我們在進行業(yè)績評價時要注意的因素是()。
投資者購買證券、基金等投資產(chǎn)品,關(guān)心的是在持有期間所獲得的收益率。持有區(qū)間所獲得的收益通常來源于()。