假設(shè)當(dāng)前一年期定期存款利率（無風(fēng)險(xiǎn)收益率）為5%，基金P和證券市場在一段時(shí)間內(nèi)的表現(xiàn)如表15-2所示。那么基金P和證券市場的夏普比率分別（）。
A.0.45；0.5
B.0.65；0.70
C.0.70；0.80
D.0.80；0.65
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A.基金分類
B.基金業(yè)績
C.基金風(fēng)格
D.基金星級(jí)評(píng)價(jià)
A.0.09
B.0.1
C.0.41
D.0.44
A.1.2%
B.1%
C.2%
D.4.5%
A.是特瑞諾指數(shù)的一種替代形式
B.是信息比率一種替代形式
C.是詹森指數(shù)一種替代形式
D.是夏普指數(shù)一種替代形式
A.反映了積極管理的風(fēng)險(xiǎn)
B.是基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
C.信息比率越小的基金其表現(xiàn)要好于信息比率越高的基金
D.信息比率越大，說明基金經(jīng)理單位跟蹤誤差所獲得的超額收益越高
最新試題
計(jì)算基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的主要指標(biāo)有（）。①夏普比率②特雷諾比率③杜邦比率④詹森α
某投資組合平均收益率為14%，收益率標(biāo)準(zhǔn)差為21%，貝塔值為1.15，若無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，則該投資組合的夏普比率為（）。
下列關(guān)于絕對(duì)收益、相對(duì)收益和業(yè)績比較基準(zhǔn)的表述不正確的是（）。
在Brinson業(yè)績歸因模型中，分析資產(chǎn)配置帶來的超額貢獻(xiàn)不需要用到下面的哪項(xiàng)數(shù)據(jù)？（）
某只基金在2015年2月1日時(shí)單位凈值為1．2465元，2015年6月4日每份額發(fā)放紅利0．11元，且2015年6月3日時(shí)單位凈值為1．3814元。到2015年12月31日時(shí)該基金單位凈值為1．4120元，則此期間內(nèi)，該基金的時(shí)間加權(quán)收益率為（）。
特雷諾比率來源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。
下列關(guān)于絕對(duì)收益和相對(duì)收益說法錯(cuò)誤的是（）。
某基金只投資軍工行業(yè)的股票，則下列指數(shù)中最適合作為業(yè)績比較基準(zhǔn)的是（）。
以下關(guān)于基金業(yè)績計(jì)算說法錯(cuò)誤的是（）。
下列關(guān)于基金業(yè)績評(píng)價(jià)說法正確的是（）。