問(wèn)答題假定你從父母那里得到一些股票，近期股票表現(xiàn)差強(qiáng)人意，但通過(guò)分析你認(rèn)為該股票在未來(lái)具有上漲的潛力，你打算賣(mài)出針對(duì)該股票的看漲期權(quán)，構(gòu)造一個(gè)有保護(hù)的看漲期權(quán)。你應(yīng)該賣(mài)出怎樣的看漲期權(quán)，才能使得期權(quán)被執(zhí)行的可能性較低呢？
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1.問(wèn)答題什么時(shí)候投資正向蝶形期權(quán)是合適的？
2.問(wèn)答題解釋構(gòu)造牛市價(jià)差期權(quán)的兩種方法。
3.問(wèn)答題請(qǐng)直觀的解釋為什么當(dāng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率上升且波動(dòng)率減少時(shí)，提前執(zhí)行美式看跌期權(quán)變得很有吸引力。
最新試題
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買(mǎi)賣(mài)價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
題型：判斷題
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
固定對(duì)固定的貨幣互換，相當(dāng)于一個(gè)貨幣債券的多頭頭寸加上另一個(gè)貨幣債券的空頭頭寸。
題型：判斷題
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時(shí)可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時(shí)，該互換的價(jià)值占本金的百分比是多少？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
題型：判斷題
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。
題型：判斷題
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
題型：判斷題