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大學(xué)試題

問(wèn)答題請(qǐng)直觀的解釋為什么當(dāng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率上升且波動(dòng)率減少時(shí)，提前執(zhí)行美式看跌期權(quán)變得很有吸引力。

參考答案： 當(dāng)執(zhí)行價(jià)格的利息（時(shí)間價(jià)值）大于保險(xiǎn)價(jià)值損失時(shí)，提前執(zhí)行美式看跌期權(quán)更具吸引力。
1）當(dāng)利率上升，執(zhí)行價(jià)格的利息...

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1.問(wèn)答題請(qǐng)解釋為什么對(duì)歐式看漲期權(quán)與看跌期權(quán)之間平價(jià)關(guān)系的討論用于美式期權(quán)不可能得到相同的結(jié)論。

參考答案：當(dāng)不可提前執(zhí)行時(shí)，我們可認(rèn)為若兩資產(chǎn)價(jià)值在T 期相同，則在前幾期也應(yīng)相同。當(dāng)可提前執(zhí)行，以上論述則不成立。假設(shè)：P+S ...

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2.問(wèn)答題一個(gè)期限為4個(gè)月的無(wú)紅利支付股票的歐式看漲期權(quán)現(xiàn)價(jià)為$5。股票價(jià)格為$64，執(zhí)行價(jià)格為$60，一個(gè)月后發(fā)紅利$0.80。對(duì)所有期限的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為12%。對(duì)套利者而言存在什么樣的機(jī)會(huì)？

參考答案：

3.問(wèn)答題你現(xiàn)在要對(duì)一個(gè)兩年期執(zhí)行價(jià)格為45美元的歐式看漲期權(quán)定價(jià)。已知初始股票價(jià)格為50美元，連續(xù)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為3%。為了確定該期權(quán)的價(jià)格范圍，你考慮計(jì)算價(jià)格的上下限。那么該期權(quán)價(jià)格的上界與下界的差是多少？

參考答案：

4.問(wèn)答題一個(gè)無(wú)紅利支付股票的美式看漲期權(quán)的價(jià)格為$4。股票價(jià)格為$31，執(zhí)行價(jià)格為$30，3個(gè)月后到期。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為8%。請(qǐng)推出相同股票、相同執(zhí)行價(jià)格、相同到期日的美式看跌期權(quán)的價(jià)格上下限。

參考答案：

5.問(wèn)答題一個(gè)基于無(wú)紅利股票的一年期的歐式看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為25歐元，期權(quán)的即期交易價(jià)格為3.19歐元。股票的即期價(jià)格為23歐元，它的年波動(dòng)率為30%。年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%。那么基于相同股票的歐式看漲期權(quán)的價(jià)格是多少？以連續(xù)復(fù)利計(jì)算。

參考答案：