問答題一個基于無紅利股票的一年期的歐式看跌期權(quán),執(zhí)行價格為25歐元,期權(quán)的即期交易價格為3.19歐元。股票的即期價格為23歐元,它的年波動率為30%。年無風(fēng)險收益率為5%。那么基于相同股票的歐式看漲期權(quán)的價格是多少?以連續(xù)復(fù)利計算。
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5.單項選擇題
股票SSS需要滿足25000份期權(quán)頭寸限額的規(guī)定。那么如下哪些期權(quán)策略違反了此期權(quán)頭寸限額的規(guī)定?()
A.(1)和(2)
B.(1)和(3)
C.(2)和(3)
D.(1),(2)和(3)
最新試題
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型:判斷題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型:判斷題
一家公司進(jìn)行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時,對公司而言互換的價值增加了。
題型:判斷題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。
題型:判斷題
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
題型:判斷題
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的?()
題型:單項選擇題
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
題型:判斷題
以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子?()
題型:單項選擇題
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例?()
題型:單項選擇題
浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于,固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
題型:判斷題