A.1.05億美元
B.1.0186億美元
C.1.0022億美元
D.2.1367億美元
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.隔夜銀行間市場
B.6個月期倫敦銀行同業(yè)拆借利率市場
C.5年期國債市場
D.外匯市場
A.1億美元
B.1.5億美元
C.1.8億美元
D.2億美元
A.損失數(shù)據(jù)報告
B.風險評估
C.原始數(shù)據(jù)采集
D.資本計算
A.巴塞爾協(xié)議II/III
B.歐盟償付能力II
C.金融工具市場指令
D.“薩班斯-奧克斯利法案”
A.銀行用情景分析來評估自身關于嚴重操作損失事件的風險暴露，這類事件極少會發(fā)生
B.與風險與控制自我評估（RCSA）不同，情景分析主要關注于發(fā)生頻率高但影響較小的操作損失事件
C.情景分析不會使用操作損失事件的外部數(shù)據(jù)
D.情景分析只考慮銀行現(xiàn)有經驗范圍內的操作損失事件
最新試題
A銀行進入證券化業(yè)務后，通過拋售投資組合信用風險中的低風險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產組合的剩余部分風險，并且，它（）銀行的股本回報率。
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實現(xiàn)以下哪個目標（）
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機事件中訴諸的“最后貸款人”（）
為什么監(jiān)管標準對所有的銀行活動采用公式化的資本計算？通過實行標準化的計算，監(jiān)管機構可以（）
下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關于不良貸款風險權重的原則？（）
以下哪些因素可能會導致大量借款人在相同的時間違約？（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
為了估計一個高波動率的能源股所需的風險調整回報率，風險經理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風險為8%利用資本資產定價模型，要求回報率等于（）
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當收益率每變化1%，A銀行的權益價值將變化（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經理應使用以下哪種數(shù)據(jù)（）