A.損失數(shù)據(jù)報(bào)告
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.原始數(shù)據(jù)采集
D.資本計(jì)算
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A.巴塞爾協(xié)議II/III
B.歐盟償付能力II
C.金融工具市場(chǎng)指令
D.“薩班斯-奧克斯利法案”
A.銀行用情景分析來(lái)評(píng)估自身關(guān)于嚴(yán)重操作損失事件的風(fēng)險(xiǎn)暴露，這類事件極少會(huì)發(fā)生
B.與風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估（RCSA）不同，情景分析主要關(guān)注于發(fā)生頻率高但影響較小的操作損失事件
C.情景分析不會(huì)使用操作損失事件的外部數(shù)據(jù)
D.情景分析只考慮銀行現(xiàn)有經(jīng)驗(yàn)范圍內(nèi)的操作損失事件
A.審計(jì)
B.營(yíng)銷
C.規(guī)劃
D.培訓(xùn)
A.為了充分評(píng)估所有操作風(fēng)險(xiǎn)事件的影響
B.銀行不應(yīng)該將該事件包含在操作損失事件數(shù)據(jù)中，因?yàn)樵撌录儆谑袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)事件
C.該事件是銀行資本建模過(guò)程的重要輸入
D.銀行不應(yīng)該將該事件包含在操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中，因?yàn)檫@不是損失事件
A.獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門
B.獨(dú)立的審核和質(zhì)疑
C.業(yè)務(wù)線管理
D.銀行的所有員工
最新試題
以下四個(gè)關(guān)于資本比率的陳述中哪一個(gè)不是巴塞爾II框架下的要求（）
下列哪一個(gè)是銀行在極端的流動(dòng)性危機(jī)事件中訴諸的“最后貸款人”（）
為了估計(jì)一個(gè)高波動(dòng)率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）
一家大型金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債經(jīng)理認(rèn)識(shí)到，零售產(chǎn)品（）包括內(nèi)嵌期權(quán)，這些期權(quán)的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對(duì)提前還貸進(jìn)行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來(lái)約定批發(fā)合同的終止權(quán)。
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
下列哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的用途（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實(shí)現(xiàn)以下哪個(gè)目標(biāo)（）
以下哪一個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是用來(lái)評(píng)估銀行的收益敏感性（）
以下哪一個(gè)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）
A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評(píng)級(jí)債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評(píng)級(jí)公司債券轉(zhuǎn)換為由經(jīng)合組織國(guó)家發(fā)行的AAA評(píng)級(jí)的主權(quán)債務(wù)。其擁有的A評(píng)級(jí)公司債券的顯露大約為1億美元，并對(duì)這些債券擁有400萬(wàn)美元的監(jiān)管資本。A銀行對(duì)持有的主權(quán)債券應(yīng)擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）