A.銀行用情景分析來評估自身關于嚴重操作損失事件的風險暴露，這類事件極少會發(fā)生
B.與風險與控制自我評估（RCSA）不同，情景分析主要關注于發(fā)生頻率高但影響較小的操作損失事件
C.情景分析不會使用操作損失事件的外部數(shù)據(jù)
D.情景分析只考慮銀行現(xiàn)有經(jīng)驗范圍內的操作損失事件
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A.審計
B.營銷
C.規(guī)劃
D.培訓
A.為了充分評估所有操作風險事件的影響
B.銀行不應該將該事件包含在操作損失事件數(shù)據(jù)中，因為該事件屬于市場風險事件
C.該事件是銀行資本建模過程的重要輸入
D.銀行不應該將該事件包含在操作風險評估過程中，因為這不是損失事件
A.獨立的操作風險管理職能部門
B.獨立的審核和質疑
C.業(yè)務線管理
D.銀行的所有員工
A.最少兩年的損失數(shù)據(jù)，且一旦可能，就需要包括四年的損失數(shù)據(jù)
B.最少三年的損失數(shù)據(jù)，且一旦可能，就需要包括五年的損失數(shù)據(jù)
C.最少四年的損失數(shù)據(jù)，且一旦可能，就需要包括六年的損失數(shù)據(jù)
D.最少五年的損失數(shù)據(jù)，且一旦可能，就需要包括十年的損失數(shù)據(jù)
A.實際損失金額，不包括清償部分
B.只收集事件的日期以及凈損失
C.事件的日期、損失的金額以及任何清償
D.只收集損失金額和清償
最新試題
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當收益率每變化1%，A銀行的權益價值將變化（）
一家大型金融機構的資產(chǎn)和負債經(jīng)理認識到，零售產(chǎn)品（）包括內嵌期權，這些期權的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對提前還貸進行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來約定批發(fā)合同的終止權。
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
以下四個選項中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機事件中訴諸的“最后貸款人”（）
A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）
A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評級債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評級公司債券轉換為由經(jīng)合組織國家發(fā)行的AAA評級的主權債務。其擁有的A評級公司債券的顯露大約為1億美元，并對這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對持有的主權債券應擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）
根據(jù)經(jīng)驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風險？信用評級為（）的債券。