金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

遠(yuǎn)期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價格卻是保持不變的。

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）