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問答題賣空一個看跌期權(quán)和買進一個看漲期權(quán)的區(qū)別有哪些？

參考答案： 賣出看漲期權(quán)一方得到期權(quán)費，承擔(dān)無限風(fēng)險；買入看跌期權(quán)支付期權(quán)費，承擔(dān)有限風(fēng)險。

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1.問答題請解釋為什么美式期權(quán)的價值總是不低于具有同樣標(biāo)的資產(chǎn)、同樣執(zhí)行價格和失效日的歐式期權(quán)的價值。

參考答案：美式期權(quán)比歐式期權(quán)更靈活，賦予買方更多的選擇，而賣方則時刻面臨著履約的風(fēng)險，因此，美式期權(quán)的期權(quán)費相對同等條件下的歐式期...

2.問答題甲公司借入固定利率資金的成本是10%，浮動利率資金的成本是LIBOR+0.25%；乙公司借入固定利率資金的成本是11.5%，浮動利率資金的成本是LIBOR+0.75%。假定甲公司希望借入浮動利率資金，乙公司希望借入固定利率資金。問：
如果二者之間的利率互換交易是通過中介（如商業(yè)銀行）達成的，則各自承擔(dān)的利率水平是多少？（假設(shè)中介獲得0.2%的回報，甲乙雙方均分剩下部分）

參考答案：

3.問答題甲公司借入固定利率資金的成本是10%，浮動利率資金的成本是LIBOR+0.25%；乙公司借入固定利率資金的成本是11.5%，浮動利率資金的成本是LIBOR+0.75%。假定甲公司希望借入浮動利率資金，乙公司希望借入固定利率資金。問：
各自承擔(dān)的利率水平是多少？（假設(shè)均分“免費蛋糕”）

參考答案：

4.問答題甲公司借入固定利率資金的成本是10%，浮動利率資金的成本是LIBOR+0.25%；乙公司借入固定利率資金的成本是11.5%，浮動利率資金的成本是LIBOR+0.75%。假定甲公司希望借入浮動利率資金，乙公司希望借入固定利率資金。問：
如果他們能夠達成利率互換，應(yīng)該如何操作？

參考答案：

5.問答題甲公司借入固定利率資金的成本是10%，浮動利率資金的成本是LIBOR+0.25%；乙公司借入固定利率資金的成本是11.5%，浮動利率資金的成本是LIBOR+0.75%。假定甲公司希望借入浮動利率資金，乙公司希望借入固定利率資金。問：
甲乙兩公司間有沒有達成利率互換交易的可能性？

參考答案：