以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。

貨幣互換中，開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。

以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）

在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

已購(gòu)買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。