當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

期貨交易一般不進行實物交割。

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。