問答題仔細解釋出售看漲期權,看跌期權和購買看漲期權、看跌期權的損益區(qū)別。
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金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。
題型:判斷題
當?shù)谝淮位Q協(xié)商時,互換價值通常接近于零。
題型:判斷題
實值的美式期權的價值總是大于或等于其內涵價值。
題型:判斷題
以下哪一項是對期權系列的一個例子?()
題型:單項選擇題
一家公司進行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時,對公司而言互換的價值增加了。
題型:判斷題
一只股票的看漲期權加股票本身等同于看跌期權。
題型:判斷題
交易者買入看漲期權,賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。
題型:判斷題
遠期價格會隨著時間的變化而變化,但是遠期交割價格卻是保持不變的。
題型:判斷題
美式看跌期權的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權到期時開始計算的)
題型:判斷題
認股權證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權的數(shù)量取決于交易。
題型:判斷題