金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。

當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）