一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。

以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。

當(dāng)購(gòu)買(mǎi)六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無(wú)法通過(guò)保證金購(gòu)買(mǎi)。

以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。

自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒(méi)有保證金的要求。

互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。

貨幣互換中，開(kāi)始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。