一路向西在线观看,粉色视频app下载

問(wèn)答題執(zhí)行價(jià)格為60元的看漲期權(quán)成本為6元，相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)成本為4元，制表說(shuō)明跨式期權(quán)損益狀況。請(qǐng)問(wèn)：股票價(jià)格在什么范圍內(nèi)時(shí)，跨式期權(quán)將導(dǎo)致?lián)p失呢？

參考答案：

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.問(wèn)答題利用看跌期權(quán)和看漲期權(quán)之間的等價(jià)關(guān)系式證明：歐式看跌期權(quán)構(gòu)造的蝶式價(jià)差期權(quán)的成本與歐式看漲期權(quán)構(gòu)造的蝶式價(jià)差期權(quán)的成本是相等的。

參考答案：

2.問(wèn)答題三種同一股票看跌期權(quán)有相同的到期日。執(zhí)行價(jià)格為50元、60元和70元，市場(chǎng)價(jià)格分別為3元、5元和8元。解釋如何構(gòu)造蝶式價(jià)差期權(quán)。做出表格說(shuō)明這種策略帶來(lái)的贏利性。請(qǐng)問(wèn)：股票價(jià)格在什么范圍時(shí)，蝶式價(jià)差期權(quán)將導(dǎo)致?lián)p失呢？

參考答案：

3.問(wèn)答題假設(shè)執(zhí)行價(jià)格為30元和40元的看跌期權(quán)成本分別為4元和9元，怎樣用期權(quán)構(gòu)造（a）牛市價(jià)差期權(quán)；（b）熊市價(jià)差期權(quán)？做出表格說(shuō)明這兩個(gè)期權(quán)的收益與報(bào)酬?duì)顩r。

參考答案：

4.問(wèn)答題分析由看跌期權(quán)構(gòu)造的牛式價(jià)差期權(quán)和由看漲期權(quán)構(gòu)造的牛市價(jià)差期權(quán)之間的不同點(diǎn)。

參考答案：

5.問(wèn)答題有效期為三個(gè)月的股票看漲期權(quán)分別有8元、9元和10元的執(zhí)行價(jià)格，其期權(quán)價(jià)格分別為2元、1元和0.25元。解釋如何應(yīng)用這些期權(quán)來(lái)構(gòu)造出蝶式價(jià)差期權(quán)。做個(gè)表格說(shuō)明蝶式價(jià)差期權(quán)損益如何隨股票變化而變化的。

參考答案：