問答題三種同一股票看跌期權有相同的到期日。執(zhí)行價格為50元、60元和70元，市場價格分別為3元、5元和8元。解釋如何構造蝶式價差期權。做出表格說明這種策略帶來的贏利性。請問：股票價格在什么范圍時，蝶式價差期權將導致?lián)p失呢？
您可能感興趣的試卷
最新試題
對于CBOE交易的股票期權，都沒有保證金的要求。
題型：判斷題
期權的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題
認股權證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題
一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。
題型：判斷題
一只股票的看漲期權加股票本身等同于看跌期權。
題型：判斷題
以下哪一項是對期權種類的示例？（）
題型：單項選擇題
期貨交易一般不進行實物交割。
題型：判斷題
已購買期權的頭寸是期權中的多頭頭寸。
題型：判斷題
假設與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項是正確的？（）
題型：單項選擇題
自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題