單項(xiàng)選擇題某投資者購(gòu)買100個(gè)IBM股票的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為100美圓/股，假定股票現(xiàn)價(jià)為98美圓/股，有效期為2個(gè)月，期權(quán)價(jià)格為5美圓。如果到期時(shí)股票現(xiàn)價(jià)為115美圓/股，出售期權(quán)者的損益為（）。
A.-1500美圓
B.-1000美圓
C.1000美圓
D.1500美圓
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1.單項(xiàng)選擇題短期國(guó)債期貨合約中的標(biāo)的資產(chǎn)為（）天。
A.30
B.60
C.90
D.180
2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)流動(dòng)性偏好理論，投資者將認(rèn)識(shí)到：如果投資于長(zhǎng)期債券，基于債券未來(lái)收益的（），他們要承擔(dān)較高的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。
A.下降
B.提高
C.不變
D.不確定
3.單項(xiàng)選擇題對(duì)（）資產(chǎn)而言，便利收益應(yīng)為0。
A.石油
B.大豆
C.黃金
D.木材
4.單項(xiàng)選擇題全球最大的黃金現(xiàn)貨市場(chǎng)是（）。
A.倫敦市場(chǎng)
B.紐約市場(chǎng)
C.香港市場(chǎng)
D.蘇黎世市場(chǎng)
5.單項(xiàng)選擇題某公司想運(yùn)用4個(gè)月期的S&P500指數(shù)期貨合約來(lái)對(duì)沖某價(jià)值為$5，500，000的股票組合，該組合的β值為1.2，當(dāng)時(shí)該指數(shù)期貨價(jià)格為1100點(diǎn)。假設(shè)一份S&P500指數(shù)期貨的合約量為$500，則有效對(duì)沖應(yīng)賣出的指數(shù)期貨合約數(shù)量為（）。
A.12
B.15
C.18
D.24
最新試題
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）
題型：判斷題
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
題型：判斷題
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
題型：判斷題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
題型：判斷題
自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題
當(dāng)購(gòu)買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無(wú)法通過(guò)保證金購(gòu)買。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
題型：判斷題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。
題型：判斷題