你可能感興趣的試題

判斷題
95％置信水平所對應的VaR大于99％置信水平所對應的VaR。
答案：錯誤
判斷題
當金融機構(gòu)面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。
答案：錯誤
單項選擇題
【案例分析題】
假設(shè)某金融機構(gòu)為其客戶設(shè)計了一款場外期權(quán)產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。

用敏感性分析的方法，則該期權(quán)的Delta是（）元。
A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500
單項選擇題
【案例分析題】
假設(shè)某金融機構(gòu)為其客戶設(shè)計了一款場外期權(quán)產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。

假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機構(gòu)虧損約（）億元。
A.1．15
B.1．385
C.1．5
D.3．5
單項選擇題
【案例分析題】
假如市場上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權(quán)，如表8—5所示。
某金融機構(gòu)通過場外期權(quán)合約而獲得的Delta是-2525．5元，現(xiàn)在根據(jù)金融機構(gòu)場外期權(quán)業(yè)務(wù)的相關(guān)政策，從事場外期權(quán)業(yè)務(wù)，需要將期權(quán)的Delta進行對沖。
據(jù)此回答。

上題中的對沖方案也存在不足之處，則下列方案中最可行的是（）。
A.C@40000合約對沖2200元Delta、C@41000合約對沖325.5元Delta
B.C@40000合約對沖1200元Delta、C@39000合約對沖700元Delta、C@41000合約對沖625.5元
C.C@39000合約對沖2525.5元Delta
D.C@40000合約對沖1000元Delta、C@39000合約對沖500元Delta、C@41000合約對沖825.5元
單項選擇題
【案例分析題】
假如市場上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權(quán)，如表8—5所示。
某金融機構(gòu)通過場外期權(quán)合約而獲得的Delta是-2525．5元，現(xiàn)在根據(jù)金融機構(gòu)場外期權(quán)業(yè)務(wù)的相關(guān)政策，從事場外期權(quán)業(yè)務(wù)，需要將期權(quán)的Delta進行對沖。
據(jù)此回答。

如果選擇C@40000這個行權(quán)價進行對沖，買入數(shù)量應為（）手。
A.5592
B.4356
C.4903
D.3550
多項選擇題
對于較復雜的金融資產(chǎn)組合，敏感性分析具有局限性是因為（）。
A.風險因子往往不止一個
B.風險因子之間具有一定的相關(guān)性
C.需要引入多維風險測量方法
D.傳統(tǒng)的敏感性分析只能采用線性近似
多項選擇題
情景分析中的情景包括（）。
A.人為設(shè)定的情景
B.歷史上發(fā)生過的情景
C.市場風險要素歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析中得到的情景
D.在特定情況下市場風險要素的隨機過程中得到的情景
多項選擇題
下列描述中屬于極端情景的有（）。
A.相關(guān)關(guān)系走向極端
B.歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的重大損失情景
C.模型參數(shù)不再適用
D.波動率的穩(wěn)定性被打破
多項選擇題
創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進行風險對沖時，金融機構(gòu)需要考慮的因素有（）。
A.金融機構(gòu)內(nèi)部運營能力
B.投資者的風險偏好
C.當時的市場行情
D.尋找合適的投資者

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對于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。

你可能感興趣的試題

95％置信水平所對應的VaR大于99％置信水平所對應的VaR。

當金融機構(gòu)面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。

【案例分析題】
假設(shè)某金融機構(gòu)為其客戶設(shè)計了一款場外期權(quán)產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。

用敏感性分析的方法，則該期權(quán)的Delta是（）元。

【案例分析題】
假設(shè)某金融機構(gòu)為其客戶設(shè)計了一款場外期權(quán)產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。

假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機構(gòu)虧損約（）億元。

對于較復雜的金融資產(chǎn)組合，敏感性分析具有局限性是因為（）。

情景分析中的情景包括（）。

下列描述中屬于極端情景的有（）。

創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進行風險對沖時，金融機構(gòu)需要考慮的因素有（）。

對于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。

你可能感興趣的試題

95％置信水平所對應的VaR大于99％置信水平所對應的VaR。

當金融機構(gòu)面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。

【案例分析題】 假設(shè)某金融機構(gòu)為其客戶設(shè)計了一款場外期權(quán)產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。 用敏感性分析的方法，則該期權(quán)的Delta是（）元。

【案例分析題】 假設(shè)某金融機構(gòu)為其客戶設(shè)計了一款場外期權(quán)產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。 假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機構(gòu)虧損約（）億元。

對于較復雜的金融資產(chǎn)組合，敏感性分析具有局限性是因為（）。

情景分析中的情景包括（）。

下列描述中屬于極端情景的有（）。

創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進行風險對沖時，金融機構(gòu)需要考慮的因素有（）。

對于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。

當金融機構(gòu)面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。

【案例分析題】
假設(shè)某金融機構(gòu)為其客戶設(shè)計了一款場外期權(quán)產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。

用敏感性分析的方法，則該期權(quán)的Delta是（）元。

【案例分析題】
假設(shè)某金融機構(gòu)為其客戶設(shè)計了一款場外期權(quán)產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。

假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機構(gòu)虧損約（）億元。

對于較復雜的金融資產(chǎn)組合，敏感性分析具有局限性是因為（）。

情景分析中的情景包括（）。

下列描述中屬于極端情景的有（）。

創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進行風險對沖時，金融機構(gòu)需要考慮的因素有（）。