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假設某金融機構為其客戶設計了一款場外期權產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。
A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500
假設某金融機構為其客戶設計了一款場外期權產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。
A.1．15
B.1．385
C.1．5
D.3．5
假如市場上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權，如表8—5所示。
某金融機構通過場外期權合約而獲得的Delta是-2525．5元，現(xiàn)在根據(jù)金融機構場外期權業(yè)務的相關政策，從事場外期權業(yè)務，需要將期權的Delta進行對沖。
據(jù)此回答。
A.C@40000合約對沖2200元Delta、C@41000合約對沖325.5元Delta
B.C@40000合約對沖1200元Delta、C@39000合約對沖700元Delta、C@41000合約對沖625.5元
C.C@39000合約對沖2525.5元Delta
D.C@40000合約對沖1000元Delta、C@39000合約對沖500元Delta、C@41000合約對沖825.5元
假如市場上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權，如表8—5所示。
某金融機構通過場外期權合約而獲得的Delta是-2525．5元，現(xiàn)在根據(jù)金融機構場外期權業(yè)務的相關政策，從事場外期權業(yè)務，需要將期權的Delta進行對沖。
據(jù)此回答。
A.5592
B.4356
C.4903
D.3550
最新試題
95％置信水平所對應的VaR大于99％置信水平所對應的VaR。
對于一些只有到期才結算，或者結算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。（）
你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認購期權（一份標準美股期權合約對應100股股票），權利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元，你的獲利或損失應該為（）。
如果選擇C@40000這個行權價進行對沖，買入數(shù)量應為（）手。
當利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。
當利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。（）
運用模擬法計算VaR的關鍵是（）。
期權中的Theta表示（）。
當金融機構面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。
當金融機構面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。（）