A.風(fēng)險因子往往不止一個 B.風(fēng)險因子之間具有一定的相關(guān)性 C.需要引入多維風(fēng)險測量方法 D.傳統(tǒng)的敏感性分析只能采用線性近似
A.人為設(shè)定的情景 B.歷史上發(fā)生過的情景 C.市場風(fēng)險要素歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析中得到的情景 D.在特定情況下市場風(fēng)險要素的隨機過程中得到的情景
A.相關(guān)關(guān)系走向極端 B.歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的重大損失情景 C.模型參數(shù)不再適用 D.波動率的穩(wěn)定性被打破