單項選擇題若滬深300指數(shù)為2500點，無風(fēng)險年利率為4%，指數(shù)股息率為1%（均按單利計），據(jù)此回答。若采用3個月后到期的滬深300股指期貨合約進行期現(xiàn)套利，期現(xiàn)套利的成本為20個指數(shù)點，則該合約的無套利區(qū)間（）。
A.[2498.75，2538.75]
B.[2455，2545]
C.[2486.25，2526.25]
D.[2505，2545]
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1.單項選擇題若滬深300指數(shù)為2500點，無風(fēng)險年利率為4%，指數(shù)股息率為1%（均按單利計），據(jù)此回答。1個月后到期的滬深300股指期貨理論價格是（）點。
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
3.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題
某投資者與投資銀行簽訂了一個為期2年的股權(quán)互換，名義本金為100萬美元，每半年互換一次。在此互換中，他將支付一個固定利率以換取標普500指數(shù)的收益率。合約簽訂之初，標普500指數(shù)為1150．89點，當前利率期限結(jié)構(gòu)如表2—7所示。
等160天后，標普500指數(shù)為1204．10點，新的利率期限結(jié)構(gòu)如表2—8所示。
表2—8利率期限結(jié)構(gòu)表（二）
此題中該投資者持有的互換合約的價值是（）萬美元。
A.1.0462
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681
4.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題
某投資者與投資銀行簽訂了一個為期2年的股權(quán)互換，名義本金為100萬美元，每半年互換一次。在此互換中，他將支付一個固定利率以換取標普500指數(shù)的收益率。合約簽訂之初，標普500指數(shù)為1150．89點，當前利率期限結(jié)構(gòu)如表2—7所示。
表2-7利率期限結(jié)構(gòu)表（一）
該投資者支付的固定利率為（）
A.0.0315
B.0.0464
C.0.0630
D.0.0462
5.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題：
黃金現(xiàn)貨價格為300元，3個月的存儲成本（現(xiàn)值）為6元，無風(fēng)險年利率為4％（連續(xù)復(fù)利計息），據(jù)此回答問題。如果3個月后到期的黃金期貨的價格為（）元，則可采取“以無風(fēng)險利率4％借入資金，購買現(xiàn)貨和支付存儲成本，同時賣出期貨合約”的套利策略。
A.297
B.309
C.300
D.312
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Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。
題型：判斷題
持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。
題型：判斷題
本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。
題型：判斷題
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
題型：判斷題
在利率互換中，互換合約的價值恒為零。
題型：判斷題
在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風(fēng)險中性概率的因素不包括無風(fēng)險利率。
題型：判斷題
在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。
題型：判斷題
計算互換中美元的固定利率（）。
題型：單項選擇題
法國數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運動。
題型：判斷題
Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。
題型：判斷題