單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題：
黃金現(xiàn)貨價格為300元，3個月的存儲成本（現(xiàn)值）為6元，無風險年利率為4％（連續(xù)復利計息），據(jù)此回答問題。如果3個月后到期的黃金期貨的價格為（）元，則可采取“以無風險利率4％借入資金，購買現(xiàn)貨和支付存儲成本，同時賣出期貨合約”的套利策略。
A.297
B.309
C.300
D.312
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1.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題：
黃金現(xiàn)貨價格為300元，3個月的存儲成本（現(xiàn)值）為6元，無風險年利率為4％（連續(xù)復利計息），據(jù)此回答問題。3個月后到期的黃金期貨的理論價格為（）元。
A.
B.
C.
D.
2.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題：
若滬深300指數(shù)為2500點，無風險年利率為4％，指數(shù)股息率為1％（均按單利計），據(jù)此回答。若采用3個月后到期的滬深300股指期貨合約進行期現(xiàn)套利，期現(xiàn)套利的成本為20個指數(shù)點，則該合約的無套利區(qū)間為（）。
A.[2498.82，2538.82]
B.[2455，2545]
C.[2486.25，2526.25]
D.[2505，2545]
3.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題：
若滬深300指數(shù)為2500點，無風險年利率為4％，指數(shù)股息率為1％（均按單利計），據(jù)此回答。1個月后到期的滬深300股指期貨理論價格是（）點。
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
4.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題：
某國債遠期合約270天后到期，其標的債券為中期國債，當前凈報價為98．36元，息票率為6％，每半年付息一次。上次付息時間為60天前，下次付息為122天以后，再下次付息為305天以后。無風險連續(xù)利率為8％，據(jù)此回答下列兩題。（精確到小數(shù)點后兩位）本題中該國債的遠期價格是（）元。
A.102.31
B.102.41
C.102.50
D.102.51
5.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題：
某國債遠期合約270天后到期，其標的債券為中期國債，當前凈報價為98．36元，息票率為6％，每半年付息一次。上次付息時間為60天前，下次付息為122天以后，再下次付息為305天以后。無風險連續(xù)利率為8％，據(jù)此回答下列兩題。（精確到小數(shù)點后兩位）該國債的理論價格為（）元。
A.98.35
B.99.35
C.100.01
D.100.35
最新試題
某投資者以資產(chǎn)s作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
題型：單項選擇題
一般來說，實值期權的Rh0值>平值期權的Rho值>虛值期權的Rho值。
題型：判斷題
期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。
題型：判斷題
影響期權定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。
題型：判斷題
適用Gamma值較大的期權對沖Delta風險時，不需要經(jīng)常調整對沖比例。
題型：判斷題
在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。
題型：判斷題
持有收益指基礎資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
題型：判斷題
在利率互換中，互換合約的價值恒為零。
題型：判斷題
在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關。
題型：判斷題
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。
題型：判斷題