計算互換中美元的固定利率（）。

計算互換中英鎊的固定利率（）。

波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。

在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。

期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。

在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。

對于看跌期權(quán)，標(biāo)的價格越高，利率對期權(quán)價值的影響越大。

法國數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運動。