單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題：
黃金現(xiàn)貨價格為300元，3個月的存儲成本（現(xiàn)值）為6元，無風險年利率為4％（連續(xù)復利計息），據(jù)此回答問題。3個月后到期的黃金期貨的理論價格為（）元。
A.
B.
C.
D.
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你可能感興趣的試題
1.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題：
若滬深300指數(shù)為2500點，無風險年利率為4％，指數(shù)股息率為1％（均按單利計），據(jù)此回答。若采用3個月后到期的滬深300股指期貨合約進行期現(xiàn)套利，期現(xiàn)套利的成本為20個指數(shù)點，則該合約的無套利區(qū)間為（）。
A.[2498.82，2538.82]
B.[2455，2545]
C.[2486.25，2526.25]
D.[2505，2545]
2.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題：
若滬深300指數(shù)為2500點，無風險年利率為4％，指數(shù)股息率為1％（均按單利計），據(jù)此回答。1個月后到期的滬深300股指期貨理論價格是（）點。
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
3.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題：
某國債遠期合約270天后到期，其標的債券為中期國債，當前凈報價為98．36元，息票率為6％，每半年付息一次。上次付息時間為60天前，下次付息為122天以后，再下次付息為305天以后。無風險連續(xù)利率為8％，據(jù)此回答下列兩題。（精確到小數(shù)點后兩位）本題中該國債的遠期價格是（）元。
A.102.31
B.102.41
C.102.50
D.102.51
4.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題：
某國債遠期合約270天后到期，其標的債券為中期國債，當前凈報價為98．36元，息票率為6％，每半年付息一次。上次付息時間為60天前，下次付息為122天以后，再下次付息為305天以后。無風險連續(xù)利率為8％，據(jù)此回答下列兩題。（精確到小數(shù)點后兩位）該國債的理論價格為（）元。
A.98.35
B.99.35
C.100.01
D.100.35
5.多項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題
當前股票價格為20元，無風險年利率為10％（連續(xù)復利計息），簽訂一份期限為9個月的不支付紅利的股票遠期合約（不計交易成本）。據(jù)此回答以下兩題。若遠期價格為（）元，則可以通過“賣空股票，同時以無風險利率借出資金，并持有遠期合約多頭”的策略來套利。
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
最新試題
計算互換中美元的固定利率（）。
題型：單項選擇題
互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。
題型：判斷題
計算互換中英鎊的固定利率（）。
題型：單項選擇題
本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。
題型：判斷題
在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。
題型：判斷題
在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。
題型：判斷題
波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。
題型：判斷題
對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)<行權(quán)價時，Delta收斂于0。
題型：判斷題
在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。
題型：判斷題
無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產(chǎn)的定價，應(yīng)當使得利用其進行套利的機會為零。
題型：判斷題