假設IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。

Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權的價值相應增加。

某投資者以資產s作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。

計算互換中英鎊的固定利率（）。

本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。

對于看跌期權隨著到期日的臨近，當標的資產=行權價時，Delta收斂于-1。

標的資產為不支付紅利的股票，當前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。設無風險年利率為8％，考慮連續(xù)復利。

影響期權定價的因素包括標的資產價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。

對于看漲期權隨著到期日的臨近，當標的資產<行權價時，Delta收斂于0。

一般來說，實值期權的Rh0值>平值期權的Rho值>虛值期權的Rho值。