A.融資流動性風(fēng)險與市場價格變化的速度有關(guān)，而交易流動性風(fēng)險源于銀行交易
B.融資流動性風(fēng)險關(guān)注銀行應(yīng)對取款的能力，而交易流動性風(fēng)險關(guān)注資產(chǎn)買賣價差
C.融資流動性風(fēng)險是短期風(fēng)險，而交易流動性風(fēng)險是長期的風(fēng)險
D.融資流動性風(fēng)險只與銀行資產(chǎn)有關(guān)，而交易流動性風(fēng)險與銀行的資產(chǎn)和負(fù)債都有關(guān)
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A.銀行將不得不支付更高的存款利率，支付更高的債務(wù)利率，這些債務(wù)要么因為鎖定浮動指數(shù)而利率上升，要么因為期限短于對應(yīng)資產(chǎn)期限而利率相對上升
B.銀行將不得不支付更高的存款利率，支付更低的債務(wù)利率，這些債務(wù)要么因為鎖定浮動指數(shù)而利率下降，要么因為期限短于對應(yīng)資產(chǎn)期限而利率相對下降
C.銀行將不得不支付更低的存款利率，支付更高的債務(wù)利率，這些債務(wù)要么因為鎖定浮動指數(shù)而利率上升，要么因為期限短于對應(yīng)資產(chǎn)期限而利率相對上升
D.銀行將不得不支付更低的存款利率，支付更低的債務(wù)利率，這些債務(wù)要么因為鎖定浮動指數(shù)而利率下降，要么因為期限短于對應(yīng)資產(chǎn)期限而利率相對下降
A.650萬美元
B.700萬美元
C.710萬美元
D.990萬美元
A.3.15億歐元
B.3.25億歐元
C.3.5億歐元
D.4億歐元
A.參數(shù)法和非參數(shù)法都假定回報是正態(tài)分部
B.參數(shù)法不作出任何回報分布的假設(shè)，非參數(shù)法假定回報是正態(tài)分布的
C.參數(shù)法通常假定回報是正態(tài)分布的，非參數(shù)法不作出任何關(guān)于回報分布的假設(shè)
D.參數(shù)和非參數(shù)方法均不作出任何回報分布的假設(shè)
A.利率下限協(xié)議
B.利率上限協(xié)議
C.指數(shù)攤銷利率互換
D.接受固定利率并支付浮動利率的利率互換
最新試題
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。
下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風(fēng)險權(quán)重的原則？（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）
A銀行進(jìn)入證券化業(yè)務(wù)后，通過拋售投資組合信用風(fēng)險中的低風(fēng)險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險，并且，它（）銀行的股本回報率。
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價值將變化（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
以下哪一個市場風(fēng)險指標(biāo)是用來評估銀行的收益敏感性（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險暴露？（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進(jìn)行證券化交易的商機(jī)，但需要保留該筆交易部分的剩余風(fēng)險，該風(fēng)險以風(fēng)險價值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項交易的交易費是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費用的情況下，本次交易的風(fēng)險調(diào)整資本回報率（RAROC）是多少？（）
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險？信用評級為（）的債券。