A.每年200萬美元
B.每年500萬美元
C.每年900萬美元
D.每年1200萬美元
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A.為了使他們更不容易受到凸性風(fēng)險(xiǎn)的影響
B.為了從收益率曲線極短端的不同期限之間的利率差異中獲利
C.為了管理長(zhǎng)期資產(chǎn)的久期風(fēng)險(xiǎn)
D.為了最小化基差風(fēng)險(xiǎn)的潛在損失
A.PV01高估了凸性風(fēng)險(xiǎn)
B.PV01對(duì)于說明由于巨大的利率變化導(dǎo)致的價(jià)值變化表現(xiàn)不夠好
C.PV01低估了利率小范圍變動(dòng)的影響
D.PV01需要大量的計(jì)算才能得到對(duì)利率變動(dòng)影響的合理估計(jì)
A.1.5%
B.4%
C.6%
D.8%
A.銀行增加了其公司債務(wù)的暴露
B.銀行減少了其公司債務(wù)的暴露
C.銀行將其暴露轉(zhuǎn)向更高風(fēng)險(xiǎn)的公司債務(wù)
D.銀行將其暴露轉(zhuǎn)向更低風(fēng)險(xiǎn)的公司債務(wù)
A.總監(jiān)管資本
B.三級(jí)資本
C.二級(jí)資本
D.一級(jí)資本
最新試題
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級(jí)資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價(jià)值將變化（）
以下哪一個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是用來評(píng)估銀行的收益敏感性（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
在美國(guó)，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
為了估計(jì)一個(gè)高波動(dòng)率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）
以下哪個(gè)是靜態(tài)流動(dòng)性階梯模型的不足（）
為什么監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有的銀行活動(dòng)采用公式化的資本計(jì)算？通過實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)算，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進(jìn)行證券化交易的商機(jī)，但需要保留該筆交易部分的剩余風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項(xiàng)交易的交易費(fèi)是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費(fèi)用的情況下，本次交易的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率（RAROC）是多少？（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個(gè)變量哪一個(gè)不是在任意時(shí)間點(diǎn)己知的（）