A.為了使他們更不容易受到凸性風(fēng)險的影響
B.為了從收益率曲線極短端的不同期限之間的利率差異中獲利
C.為了管理長期資產(chǎn)的久期風(fēng)險
D.為了最小化基差風(fēng)險的潛在損失
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.PV01高估了凸性風(fēng)險
B.PV01對于說明由于巨大的利率變化導(dǎo)致的價值變化表現(xiàn)不夠好
C.PV01低估了利率小范圍變動的影響
D.PV01需要大量的計算才能得到對利率變動影響的合理估計
A.1.5%
B.4%
C.6%
D.8%
A.銀行增加了其公司債務(wù)的暴露
B.銀行減少了其公司債務(wù)的暴露
C.銀行將其暴露轉(zhuǎn)向更高風(fēng)險的公司債務(wù)
D.銀行將其暴露轉(zhuǎn)向更低風(fēng)險的公司債務(wù)
A.總監(jiān)管資本
B.三級資本
C.二級資本
D.一級資本
A.只有市場風(fēng)險
B.只有信用風(fēng)險
C.主要是市場風(fēng)險，其次是信用風(fēng)險
D.主要是信用風(fēng)險，其次是市場風(fēng)險
最新試題
A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）
下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風(fēng)險權(quán)重的原則？（）
當收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實現(xiàn)以下哪個目標（）
A銀行進入證券化業(yè)務(wù)后，通過拋售投資組合信用風(fēng)險中的低風(fēng)險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險，并且，它（）銀行的股本回報率。
公司財務(wù)部門的一名職員被她的部門制定為操作風(fēng)險協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風(fēng)險協(xié)調(diào)員的責任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）
為了估計一個高波動率的能源股所需的風(fēng)險調(diào)整回報率，風(fēng)險經(jīng)理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）
以下四個選項中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
以下哪些因素可能會導(dǎo)致大量借款人在相同的時間違約？（）