A.決策
B.建設(shè)與管理
C.執(zhí)行與操作
D.監(jiān)督與評價
E.改進
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A.基本指標法和標準法是針對操作風險較低的商業(yè)銀行
B.高級計量法的風險敏感度更高
C.對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用2年的歷史數(shù)據(jù)
D.商業(yè)銀行的操作風險計量系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)
E.《巴塞爾新資本協(xié)議》中對基本指標法提出了具體標準
A.人員
B.流程
C.經(jīng)營環(huán)境
D.組織結(jié)構(gòu)
E.經(jīng)營場所安全性
A.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案
B.建立完善的風險監(jiān)管體系
C.購買保險
D.業(yè)務(wù)外包
E.計提預(yù)期損失
A.資格要求
B.定性標準
C.定量標準
D.情景分析
E.內(nèi)部控制
A.火災(zāi)
B.搶劫
C.高管欺詐
D.改變市場定位
E.交易差錯
最新試題
下列關(guān)于高級計量法資本計量的相關(guān)性的說法，正確的有（）。
損失分布法的計量思路是在數(shù)據(jù)清洗的基礎(chǔ)上，分別對（）和（）的概率分布函數(shù)進行估計，采用蒙特卡羅模擬方法進行擬合，進而得到銀行操作風險資本額的方法。
在（）框架下，銀行對其每個業(yè)務(wù)部門／事件類型組合分別估計頻率和嚴重度兩個概率分布函數(shù)，用蒙特卡羅模擬方法擬合出一定置信水平（99.9%）和區(qū)間（一年）的操作風險VaR值。
《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對高級計量法計量模型精細度劃分標準提出明確要求，要按8條業(yè)務(wù)線（不包括其他業(yè)務(wù)線）、7種事件類型的二維矩陣進行歸類。（）
商業(yè)銀行通常借助（），對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風險進行全面而且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關(guān)系。
開展操作風險的自我評估的作用包括（）。
商業(yè)銀行可以根據(jù)經(jīng)營狀況變更操作風險監(jiān)管資本的計量方法，不需經(jīng)過監(jiān)管部門批準。（）
在對關(guān)鍵風險指標評估時采用的S．M．A．R．T方法中，A表示（）。
下列關(guān)于損失分布法的說法，不正確的有（）。
商業(yè)銀行評估操作風險采用的定量分析主要是依靠有經(jīng)驗的風險管理專家對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估。（）