A.損失分布法模型需要對(duì)損失頻率和嚴(yán)重度的概率分布函數(shù)分別進(jìn)行估計(jì)
B.損失頻率分布函數(shù)的估計(jì)主要是基于外部損失數(shù)據(jù)
C.損失嚴(yán)重度分布函數(shù)的估計(jì)應(yīng)使用內(nèi)、外部損失數(shù)據(jù)及情景分析數(shù)據(jù)
D.基于損失分布法構(gòu)建高級(jí)計(jì)量法模型是目前國(guó)際銀行的主流選擇
E.損失分布法框架下，不需要計(jì)算VaR值
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A.損失分布法
B.內(nèi)部衡量法
C.打分卡法
D.因果分析法
E.自我評(píng)估法
A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)、政策、工具、流程和報(bào)告路線
B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估整合人業(yè)務(wù)處理流程，建立操作風(fēng)險(xiǎn)和控制自我評(píng)估或其他評(píng)估工具，定期評(píng)估主要業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)
D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)收集、跟蹤和分析與操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的數(shù)據(jù)，但不需要具體到各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失金額和損失頻率
E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)相關(guān)指標(biāo)，并建立指標(biāo)突破閾值情況的處理流程，積極開展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管控
A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》
B.《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》
C.《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》
D.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》
E.《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》（"操作風(fēng)險(xiǎn)13條"）
A.由于盲目追求市場(chǎng)份額與業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，銀行在人員與流程管理上存在相應(yīng)缺陷，業(yè)務(wù)人員對(duì)客戶審查不利，造成信用不良的客戶違約，產(chǎn)生大量壞賬，操作風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為信用風(fēng)險(xiǎn)
B.次級(jí)抵押貸款整體違約率上升，導(dǎo)致次級(jí)抵押貸款支持證券的違約風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)上升，這些證券的信用評(píng)級(jí)被獨(dú)立評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)顯著調(diào)低，證券市場(chǎng)價(jià)格大幅縮水，持有這些資產(chǎn)的金融機(jī)構(gòu)的賬面價(jià)值也發(fā)生同樣程度的縮水，引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)
C.隨著逾期壞賬與喪失抵押品贖回權(quán)的數(shù)量快速增加，金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)融資困難，遭遇擠兌風(fēng)潮，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.銀行過度依賴外包公司營(yíng)銷，缺乏流程監(jiān)控機(jī)制，造成信用不良的客戶違約，產(chǎn)生大量壞賬，操作風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為信用風(fēng)險(xiǎn)
E.次級(jí)抵押貸款不適當(dāng)?shù)淖C券化，造成貸款機(jī)構(gòu)因風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移放松了貸款的審核和監(jiān)測(cè)，放任操作風(fēng)險(xiǎn)因子擴(kuò)大，為次貸危機(jī)埋下了伏筆
A.操作風(fēng)險(xiǎn)事件前后之間有關(guān)聯(lián)，但是單個(gè)的操作風(fēng)險(xiǎn)因素與操作性損失之間并不存在可以定量界定的數(shù)量關(guān)系，個(gè)體性較強(qiáng)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)已被納入資本充足率測(cè)算范圍
C.操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因不同于信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，所以操作風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.業(yè)務(wù)規(guī)模小、交易量小、結(jié)構(gòu)變化不太迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，雖然操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不一定低，但是發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)的頻率相對(duì)較低
E.操作風(fēng)險(xiǎn)管理只針對(duì)發(fā)生頻率低、造成損失相對(duì)較高的大規(guī)模舞弊、自然災(zāi)害等，而可以忽略發(fā)生頻率高、造成損失相對(duì)較低的日常業(yè)務(wù)流程處理上的小錯(cuò)誤
最新試題
個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是最容易引發(fā)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。（）
基于（）構(gòu)建操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法模型是目前國(guó)際銀行的主流選擇。
在巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的標(biāo)準(zhǔn)中要求：用于損失計(jì)量和驗(yàn)證的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)至少要有5年的觀測(cè)期，如果銀行初次使用高級(jí)計(jì)量法，允許使用3年的內(nèi)部歷史數(shù)據(jù)。（）
國(guó)際上，商業(yè)銀行可通過購買（）等保險(xiǎn)產(chǎn)品來緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》附件12的規(guī)定，商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)當(dāng)至少滿足（）。
商業(yè)銀行可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)狀況變更操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的計(jì)量方法，不需經(jīng)過監(jiān)管部門批準(zhǔn)。（）
商業(yè)銀行通常借助（），對(duì)所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面而且有針對(duì)性的識(shí)別，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失事件之間的關(guān)系。
開展操作風(fēng)險(xiǎn)的自我評(píng)估的作用包括（）。
如果內(nèi)部數(shù)據(jù)很翔實(shí)，使用高級(jí)計(jì)量法的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)可以不必利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)。（）
《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對(duì)高級(jí)計(jì)量法計(jì)量模型精細(xì)度劃分標(biāo)準(zhǔn)提出明確要求，要按8條業(yè)務(wù)線（不包括其他業(yè)務(wù)線）、7種事件類型的二維矩陣進(jìn)行歸類。（）