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A.高級(jí)計(jì)量法資本計(jì)量的相關(guān)性主要包括頻率相關(guān)性、嚴(yán)重度相關(guān)性和累計(jì)損失相關(guān)性等類型
B.頻率的相關(guān)性是指模型單元格之間總損失是否相關(guān)
C.嚴(yán)重度的相關(guān)性是指模型單元格之間每個(gè)損失事件的損失金額是否相關(guān)
D.累積損失的相關(guān)性是指模型單元格之間損失事件發(fā)生次數(shù)是否相關(guān)
E.可通過定量和定性綜合求解方法確定相關(guān)系數(shù)矩陣
A.損失分布法模型需要對(duì)損失頻率和嚴(yán)重度的概率分布函數(shù)分別進(jìn)行估計(jì)
B.損失頻率分布函數(shù)的估計(jì)主要是基于外部損失數(shù)據(jù)
C.損失嚴(yán)重度分布函數(shù)的估計(jì)應(yīng)使用內(nèi)、外部損失數(shù)據(jù)及情景分析數(shù)據(jù)
D.基于損失分布法構(gòu)建高級(jí)計(jì)量法模型是目前國際銀行的主流選擇
E.損失分布法框架下，不需要計(jì)算VaR值
最新試題
在對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)評(píng)估時(shí)采用的S．M．A．R．T方法中，A表示（）。
下列關(guān)于損失分布法的說法，不正確的有（）。
下列關(guān)于高級(jí)計(jì)量法資本計(jì)量的相關(guān)性的說法，正確的有（）。
下列商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中，用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)β為18%的業(yè)務(wù)條線有（）。
個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是最容易引發(fā)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。（）
基于（）構(gòu)建操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法模型是目前國際銀行的主流選擇。
確認(rèn)評(píng)估對(duì)象、繪制流程圖、收集整理操作風(fēng)險(xiǎn)信息屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的（）階段。
損失分布法的計(jì)量思路是在數(shù)據(jù)清洗的基礎(chǔ)上，分別對(duì)（）和（）的概率分布函數(shù)進(jìn)行估計(jì)，采用蒙特卡羅模擬方法進(jìn)行擬合，進(jìn)而得到銀行操作風(fēng)險(xiǎn)資本額的方法。
在對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估過程中，固有風(fēng)險(xiǎn)指（）。
計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求的高級(jí)計(jì)量法計(jì)量系統(tǒng)要使用的數(shù)據(jù)不包括（）。