A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
C.提前贖回風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
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你可能感興趣的試題
A.在利率走低時(shí),再投資收益率就會(huì)降低,再投資的風(fēng)險(xiǎn)加大
B.內(nèi)部經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)通過公司的運(yùn)營效率得到體現(xiàn)
C.未預(yù)期的通貨膨脹使債券投資的收益率產(chǎn)生波動(dòng),在通貨膨脹加速的情況下,將使債券投資者的實(shí)際收益率降低
D.由于市場利率是用以計(jì)算債券現(xiàn)值折現(xiàn)率的一個(gè)組成部分。所有證券價(jià)格趨于與利率水平變動(dòng)正向運(yùn)動(dòng)
A.現(xiàn)金流的形式
B.現(xiàn)金流的時(shí)間特征
C.現(xiàn)金流的回收期
D.債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性不同
A.債券久期
B.期限結(jié)構(gòu)
C.債券信用等級
D.債券凸性
A.建立指數(shù)化組合的交易成本
B.指數(shù)化組合的組成與指數(shù)組成的區(qū)別
C.建立指數(shù)機(jī)構(gòu)所用的價(jià)格與指數(shù)債券的實(shí)際交易價(jià)格的偏差
D.建立指數(shù)化組合的時(shí)間點(diǎn)與指數(shù)組成債券的到期期限不協(xié)調(diào)
A.1%
B.2.5%
C.1.5%
D.0.75%
最新試題
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。()
在利率走低時(shí),再投資收益率就會(huì)降低,再投資風(fēng)險(xiǎn)加大;當(dāng)利率上升時(shí),債券價(jià)格會(huì)下降,但是利息的再投資收益會(huì)上升。()
指數(shù)化的局限性包括()。
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。()
()假定市場價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。()
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。()
當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低,而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時(shí),可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。()
消極的債券組合管理通常是把市場價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。()
如果投資者認(rèn)為市場有效性較強(qiáng)時(shí),可采取指數(shù)化的投資策略。()