A.債券久期
B.期限結(jié)構(gòu)
C.債券信用等級(jí)
D.債券凸性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.建立指數(shù)化組合的交易成本
B.指數(shù)化組合的組成與指數(shù)組成的區(qū)別
C.建立指數(shù)機(jī)構(gòu)所用的價(jià)格與指數(shù)債券的實(shí)際交易價(jià)格的偏差
D.建立指數(shù)化組合的時(shí)間點(diǎn)與指數(shù)組成債券的到期期限不協(xié)調(diào)
A.1%
B.2.5%
C.1.5%
D.0.75%
A.終值法
B.復(fù)利法
C.單利法
D.試算法
A.均衡交易價(jià)格
B.非均衡交易價(jià)格
C.價(jià)格被高估
D.價(jià)格被低估
A.向下,較低
B.向下,較高
C.向上,較低
D.向上,較高
最新試題
消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。()
若外幣相對(duì)于本幣升值,債券投資帶來(lái)的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣,從而不利于債券投資者提高其收益率。()
常用的收益率曲線策略包括()。
當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較低,而自身對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流沒(méi)有特殊需求時(shí),可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。()
債券互換類型有()。
市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。()
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括()。
如果投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較強(qiáng)時(shí),可采取指數(shù)化的投資策略。()
當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí),用修正期限來(lái)計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。()
當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí),投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,以適應(yīng)未來(lái)現(xiàn)金流的要求。()