某銀行持有的各種貨幣的外匯敞口頭寸為:
若該銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有日元資產(chǎn)1000,日元負(fù)債600,銀行賣出的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為500,買入的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為200,持有的期權(quán)敞口頭寸為50,則日元的敞口頭寸為()。
A.多頭750
B.空頭750
C.多頭150
D.空頭150
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某銀行持有的各種貨幣的外匯敞口頭寸為:
若此銀行對(duì)待外匯風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度較為激進(jìn),計(jì)量總敞口頭寸時(shí)主要考慮不同貨幣匯率的相關(guān)性,則銀行使用的總敞口頭寸應(yīng)為()。
A.350
B.70
C.-70
D.280
某銀行持有的各種貨幣的外匯敞口頭寸為:
使用短邊法計(jì)算銀行的總敞口頭寸為()。
A.630
B.350
C.280
D.70
最新試題
一般來(lái)說(shuō),收益率曲線()。
下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法下風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別與構(gòu)建的說(shuō)法中,正確的是()。
下列關(guān)于單幣種敞口頭寸的計(jì)算公式,正確的有()。
明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括()。
VaR意味著可能發(fā)生的最大損失。()
下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說(shuō)法,正確的有()。
商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)的特定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求,應(yīng)滿足()。
期權(quán)費(fèi)由期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成。()
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn),其中的市場(chǎng)價(jià)格包括()。
若此銀行對(duì)待外匯風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度較為激進(jìn),計(jì)量總敞口頭寸時(shí)主要考慮不同貨幣匯率的相關(guān)性,則銀行使用的總敞口頭寸應(yīng)為()。