A.如果商業(yè)銀行內(nèi)部模型法未覆蓋特定風險和新增風險,則必須采用標準法統(tǒng)一計量特定風險資本要求,并采用簡單加總方法匯總內(nèi)部模型法計量市場風險資本要求和特定風險標準法資本要求,得到總的市場風險資本要求
B.商業(yè)銀行市場風險加權資產(chǎn)即為總市場風險資本要求的8倍
C.內(nèi)部模型法覆蓋率=按內(nèi)部模型法計量的資本要求/(按內(nèi)部模型法計量的資本要求+按標準法計量的資本要求)×100%
D.總市場風險資本要求包括一般市場風險資本要求和特定風險(含新增風險)資本要求
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下列關于最低市場風險資本要求計算公式的說法中,正確的是()。
A.mc最小為1
B.ms最小為2
C.指最近30個交易日風險價值的均值
D.sVaR為壓力風險價值
A.每周,6個月
B.每月,6個月
C.每周,12個月
D.每月,12個月
A.壓力測試
B.情景分析
C.返回檢驗
D.頭寸分析
A.新增風險是指由于發(fā)行人的突然事件導致單個債務證券或者權益證券價格與一般市場狀況相比產(chǎn)生劇烈變動的風險
B.新增風險包括違約風險和信用等級遷移風險
C.商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計量新增風險資本要求,持有期為1年,置信區(qū)間為99.9%,應至少每周計算一次新增風險的資本要求
D.商業(yè)銀行計量新增風險的模型不需要根據(jù)集中度、風險對沖策略和期權特征加以調(diào)整
A.構建的收益率曲線中,每一收益率曲線不少于六個期限的風險因素
B.無風險利率曲線可選用國債、貨幣市場利率曲線,但不能使用利率掉期曲線
C.一般信用利差風險以屬于某一類債券(例如某一行業(yè)、某一信用等級等)平均收益率與無風險利率之差計量
D.對于交易比較活躍的商品,內(nèi)部模型應考慮衍生品頭寸(如遠期、掉期)和實物商品之間"便利性收益率"的不同
最新試題
一般而言,在交易之后,銀行才需明確該筆交易應歸于銀行賬戶還是交易賬戶。()
若此銀行對待外匯風險的態(tài)度較為激進,計量總敞口頭寸時主要考慮不同貨幣匯率的相關性,則銀行使用的總敞口頭寸應為()。
下列關于采用標準法計量市場風險資本要求時頭寸拆分的說法,正確的有()。
一般來說,收益率曲線()。
交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內(nèi)頭寸。()
前臺部門能直接接觸市場,了解最新的市場價格,故交易資產(chǎn)的市值重估一般由前臺部門負責。()
下列關于交易對手信用風險暴露的計量的說法,正確的有()。
商業(yè)銀行從事市場風險計量與交易對手信用風險計量的有可能是同一個團隊或者同屬一個部門。()
當久期缺口為正值時,下列說法正確的有()。
累積所得的整體層面的經(jīng)濟資本等于各單個經(jīng)濟資本的簡單加總。()