A.每周,6個(gè)月
B.每月,6個(gè)月
C.每周,12個(gè)月
D.每月,12個(gè)月
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A.新增風(fēng)險(xiǎn)是指由于發(fā)行人的突然事件導(dǎo)致單個(gè)債務(wù)證券或者權(quán)益證券價(jià)格與一般市場(chǎng)狀況相比產(chǎn)生劇烈變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
B.新增風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)和信用等級(jí)遷移風(fēng)險(xiǎn)
C.商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計(jì)量新增風(fēng)險(xiǎn)資本要求,持有期為1年,置信區(qū)間為99.9%,應(yīng)至少每周計(jì)算一次新增風(fēng)險(xiǎn)的資本要求
D.商業(yè)銀行計(jì)量新增風(fēng)險(xiǎn)的模型不需要根據(jù)集中度、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略和期權(quán)特征加以調(diào)整
A.構(gòu)建的收益率曲線中,每一收益率曲線不少于六個(gè)期限的風(fēng)險(xiǎn)因素
B.無風(fēng)險(xiǎn)利率曲線可選用國(guó)債、貨幣市場(chǎng)利率曲線,但不能使用利率掉期曲線
C.一般信用利差風(fēng)險(xiǎn)以屬于某一類債券(例如某一行業(yè)、某一信用等級(jí)等)平均收益率與無風(fēng)險(xiǎn)利率之差計(jì)量
D.對(duì)于交易比較活躍的商品,內(nèi)部模型應(yīng)考慮衍生品頭寸(如遠(yuǎn)期、掉期)和實(shí)物商品之間"便利性收益率"的不同
A.股票風(fēng)險(xiǎn)主要針對(duì)交易賬戶內(nèi)的股票和股票衍生工具頭寸承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)
B.股票風(fēng)險(xiǎn)分為股票風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)
C.股票風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提比率都為8%
D.不同市場(chǎng)中的股票頭寸可以抵消
A.利率風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提依據(jù)發(fā)行主體性質(zhì)、評(píng)級(jí)、剩余期限等信息,確定資本計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重
B.在計(jì)量特定風(fēng)險(xiǎn)資本要求時(shí),各類證券應(yīng)區(qū)分多頭和空頭,表示為市值或公允價(jià)值
C.在計(jì)量特定風(fēng)險(xiǎn)資本要求時(shí),衍生工具應(yīng)轉(zhuǎn)換為基礎(chǔ)工具,按基礎(chǔ)工具的特定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的方法計(jì)算資本要求
D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議需要計(jì)算特定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求
最新試題
下列關(guān)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量的說法,正確的有()。
一般來說,收益率曲線()。
外匯期權(quán)的Delta是指該期權(quán)Gamma相對(duì)于匯率變化的比率,反映了匯率的變動(dòng)對(duì)期權(quán)Gamma的影響。()
前臺(tái)部門能直接接觸市場(chǎng),了解最新的市場(chǎng)價(jià)格,故交易資產(chǎn)的市值重估一般由前臺(tái)部門負(fù)責(zé)。()
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn),其中的市場(chǎng)價(jià)格包括()。
期權(quán)費(fèi)由期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成。()
下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說法,正確的有()。
關(guān)于如下圖所示的收益率曲線,說法正確的有()。
明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括()。
下列關(guān)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理的說法中,正確的有()。