若甲投資人購買一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？

執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少（精確到0．0001元）？

利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價模型估算期權(quán)價值時，下列表述正確的有（）。

利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權(quán)的4期二叉樹表，并確定看漲期權(quán)的價格。（保留四位小數(shù)）。股票期權(quán)的4期二叉樹單位：元

計算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？

假設(shè)其他因素不變，下列各項中會引起歐式看跌期權(quán)價值增加的有（）。

同時賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。

投資者對該股票價格未來走勢的預(yù)期，會構(gòu)建一個什么樣的簡單期權(quán)投資策略？若考慮貨幣時間價值，價格需要變動多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？

某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24．96元，都在6個月后到期。年無風(fēng)險利率為8％，如果看漲期權(quán)的價格為l0元，看跌期權(quán)的價格為（）元。

下列有關(guān)看漲期權(quán)價值表述正確的有（）。