A.多頭看漲期權到期日價值=Max（股票市價-執(zhí)行價格，0）
B.空頭看漲期權凈損益=空頭看漲期權到期日價值+期權價格
C.空頭看跌期權到期日價值=-Max（執(zhí)行價格-股票市價，0）
D.空頭看跌期權凈損益=空頭看跌期權到期日價值-期權價格
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A.0
B.19
C.1
D.-1
A.59
B.60
C.62
D.65
A.二叉樹模型是一種近似的方法
B.將到期時間劃分為不同的期數(shù)，所得出的結果是不同的
C.期數(shù)越多，計算結果與布萊克一斯科爾斯定價模型的計算結果越接近
D.假設前提之一是不允許賣空標的資產(chǎn)
A.對于看漲期權而言，隨著標的資產(chǎn)價格的上升，其價值也增加
B.看漲期權的執(zhí)行價格越高，其價值越小
C.對于美式期權來說，較長的到期時間不一定能增加看漲期權的價值
D.看漲期權價值與預期紅利大小呈反向變動
A.實值狀態(tài)
B.虛值狀態(tài)
C.平價狀態(tài)
D.不確定狀態(tài)
最新試題
期權的價值為多少？
同時賣出一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。
若丙投資人同時購人1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權，標的股票的到期日市價為45元．此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
甲公司股票當前市價為20元，有一種以該股票為標的資產(chǎn)的6個月到期的看漲期權，執(zhí)行價格為25元，期權價格為4元，該看漲期權的內在價值是（）元。
下列有關看漲期權價值表述正確的有（）。
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果不考慮期權費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
假設ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56．26元。有1股以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無風險利率為每年4％，則利用風險中性原理所確定的期權價值為（）元。
下列有關期權時間溢價的表述正確的有（）。
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權售價是多少（精確到0．0001元）？