A.100 10%
B.1000 10%
C.100 15%
D.1000 15%
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A.工業(yè)股
B.農(nóng)業(yè)股
C.鐵路股
D.公用事業(yè)股
A.一組股票價格指數(shù)
B.某只股票的收益率
C.單只股票價格
D.整個市場的股票加權(quán)價格
A.道瓊斯指數(shù)期貨
B.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨
C.上市價值線綜合平均指數(shù)
D.主要市場指數(shù)期貨
A.20
B.50
C.100
D.250
A.每年調(diào)整一次,實(shí)施時間分別是每年年初第一個交易日
B.每月調(diào)整一次,實(shí)施時間分別是每月的第一個交易日
C.每半年調(diào)整一次,實(shí)施時間分別是每年的1月、7月第一個交易日
D.每季度調(diào)整一次,實(shí)施時間分別是每季度開始月份的第一個交易日
最新試題
當(dāng)存在期價高估時,可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易,這種操作稱為“正向套利”。()
關(guān)于股票指數(shù),下列說法正確的有()。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有()。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有()。
某股票組合的β系數(shù)為1.36,意味著()。
同一市場上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()