A.工業(yè)股
B.農(nóng)業(yè)股
C.鐵路股
D.公用事業(yè)股
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A.一組股票價格指數(shù)
B.某只股票的收益率
C.單只股票價格
D.整個市場的股票加權(quán)價格
A.道瓊斯指數(shù)期貨
B.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨
C.上市價值線綜合平均指數(shù)
D.主要市場指數(shù)期貨
A.20
B.50
C.100
D.250
A.每年調(diào)整一次，實施時間分別是每年年初第一個交易日
B.每月調(diào)整一次，實施時間分別是每月的第一個交易日
C.每半年調(diào)整一次，實施時間分別是每年的1月、7月第一個交易日
D.每季度調(diào)整一次，實施時間分別是每季度開始月份的第一個交易日
A.無套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時的區(qū)間
B.正向套利理論價格上移的價位稱為無套利區(qū)間的下界
C.在無套利區(qū)間中套利交易得不到利潤，反而會有虧損
D.只有當(dāng)實際期貨價格高于上界時，正向套利才能進行
最新試題
股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
股指期貨自身的特殊性有（）。
同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
某投資基金預(yù)計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。