A.道瓊斯指數(shù)期貨
B.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨
C.上市價(jià)值線綜合平均指數(shù)
D.主要市場(chǎng)指數(shù)期貨
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A.20
B.50
C.100
D.250
A.每年調(diào)整一次，實(shí)施時(shí)間分別是每年年初第一個(gè)交易日
B.每月調(diào)整一次，實(shí)施時(shí)間分別是每月的第一個(gè)交易日
C.每半年調(diào)整一次，實(shí)施時(shí)間分別是每年的1月、7月第一個(gè)交易日
D.每季度調(diào)整一次，實(shí)施時(shí)間分別是每季度開(kāi)始月份的第一個(gè)交易日
A.無(wú)套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時(shí)的區(qū)間
B.正向套利理論價(jià)格上移的價(jià)位稱(chēng)為無(wú)套利區(qū)間的下界
C.在無(wú)套利區(qū)間中套利交易得不到利潤(rùn)，反而會(huì)有虧損
D.只有當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于上界時(shí)，正向套利才能進(jìn)行
A.15
B.20
C.65
D.100
A.個(gè)股互換交易
B.個(gè)股權(quán)證交易
C.個(gè)股期權(quán)交易
D.個(gè)股遠(yuǎn)期交易
最新試題
同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類(lèi)型可以分為（）。
以下屬于權(quán)益類(lèi)期權(quán)的有（）。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
以下說(shuō)法正確的是（）。
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說(shuō)法正確的有（）。
2015年1月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開(kāi)展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
1月7日，中國(guó)平安股票的收盤(pán)價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。