多項選擇題套利交易中模擬誤差產生的原因有（）。

A.組成指數(shù)的成分股太多
B.短時間內買進賣出太多股票有困難
C.買賣的沖擊成本較大
D.股市買賣通常有最小單位的限制


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題股指期貨自身的特殊性有（）。

A.以指數(shù)點數(shù)報價
B.需要用一個合約乘數(shù)將指數(shù)點轉換為金額
C.采用現(xiàn)金交割
D.價格波動要大于利率期貨

2.多項選擇題同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

A.編制時間
B.編制原則
C.具體抽樣
D.計算方法

3.多項選擇題期現(xiàn)套利在（）時可以實施。

A.實際的期指高于上界，進行正向套利
B.實際的期指低于上界，進行正向套利
C.實際的期指高于下界，進行反向套利
D.實際的期指低于下界，進行反向套利

4.多項選擇題下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。

A.股票期貨
B.股指期貨
C.股指期權
D.玉米期貨

5.多項選擇題以下說法正確的是（）。

A.上證50ETF期權屬于窄基股票組合
B.上證50ETF期權屬于寬基股票組合
C.上證50ETF期權可看做股票期權
D.上證50ETF期權可看做股指期權