資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）

經(jīng)典績效衡量方法存在的問題有（）。

在市場繁榮期，成功的擇時(shí)能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）

T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

（）考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)。

用（）對基金績效進(jìn)行衡量時(shí)，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。

1年以上的長期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。（）

對基金經(jīng)理的真實(shí)表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。

影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。

"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）