多項選擇題對基金經(jīng)理的真實表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。

A.基金的投資表現(xiàn)實際上反映了投資技巧與投資運氣的綜合影響
B.對績效表現(xiàn)好壞的衡量涉及比較基準(zhǔn)的選擇問題
C.投資目標(biāo)、投資限制、操作策略、資產(chǎn)配置、風(fēng)險水平的不同往往使基金之間的績效不可比
D.績效衡量的一個隱含假設(shè)是基金本身的情況是穩(wěn)定的


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1.多項選擇題影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。

A.基金操作策略的改變
B.證券市場狀況的變換
C.資產(chǎn)配置比例的重新設(shè)置
D.經(jīng)理的更換

2.單項選擇題成功概率法是根據(jù)對市場走勢的預(yù)測而正確改變（）對基金擇時能力進(jìn)行衡量的方法。

A.組合風(fēng)險
B.各種證券持有量
C.現(xiàn)金比例的百分比
D.預(yù)期收益率

3.單項選擇題計算擇時能力的公式是（）。

A.擇時損益=股票實際配置比例-正常配置比例+（現(xiàn)金實際配置比例-正常配置比例）×現(xiàn)金收益率
B.擇時損益=股票實際配置比例-股票指數(shù)收益率+（現(xiàn)金實際配置比例-正常配置比例）×現(xiàn)金收益率
C.擇時損益=（股票實際配置比例-正常配置比例）×股票指數(shù)收益率+現(xiàn)金實際配置比例-正常配置比例
D.擇時損益=（股票實際配置比例-正常配置比例）×股票指數(shù)收益率+（現(xiàn)金實際配置比例-正常配置比例）×現(xiàn)金收益率

4.單項選擇題擇時能力是基金經(jīng)理對（）的預(yù)測能力。

A.市場風(fēng)險
B.市場總體走勢
C.市場收益
D.個別證券走勢

5.單項選擇題（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。

A.信息比率
B.M2
C.夏普比率
D.特雷諾比率